Сравнение RESGX с GTCSX
RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - RESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, RESGX returned 12.45%/yr vs 9.99%/yr for GTCSX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RESGX charges 0.85%/yr vs 0.92%/yr for GTCSX.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и GTCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 12.45% против 9.99% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 12.45%
- Всё время*
- 12.92%
GTCSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.88%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RESGX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 26.29% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 21.88% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
Correlation
The correlation between RESGX and GTCSX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between RESGX and GTCSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESGX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
RESGX
GTCSX
Сравнение RESGX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESGX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.88 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | 9.51 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESGX и GTCSX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESGX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -59.45% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -11.13% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -28.54% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -28.54% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -49.50% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -11.95% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.36% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и GTCSX
Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.17%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESGX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.45% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.04% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 17.52% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 20.81% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.26% | -4.59% |
Сравнение комиссий RESGX и GTCSX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и GTCSX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что сопоставимо с доходностью GTCSX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 6.72% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.75% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RESGX and GTCSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTCSX has higher volatility (4.45%) compared to RESGX (4.17%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs GTCSX's -59.45%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RESGX и GTCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор