PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с GTCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RESGX с GTCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - RESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, RESGX returned 13.11%/yr vs 9.18%/yr for GTCSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RESGX charges 0.85%/yr vs 0.92%/yr for GTCSX.

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GTCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 13.11% против 9.18% соответственно.

RESGX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.23%
6 месяцев
27.44%
1 год
43.13%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.15%
10 лет*
13.11%

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RESGX и GTCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		27.23%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%

Correlation

The correlation between RESGX and GTCSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.88

The correlation between RESGX and GTCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTTMXRESGX с GEQIXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GTSOX
Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с GQLVXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMXGTCSX с GTLLX

Доходность на риск

RESGX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXGTCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.13

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.72

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

1.82

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

5.76

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. GTCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GTCSX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GTCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXGTCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.13

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GTCSX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RESGXGTCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-59.45%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-11.13%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-28.54%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-28.54%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-49.50%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.10%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.01%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.51%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GTCSX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RESGXGTCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.63%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.06%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

18.14%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

20.89%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

23.35%

-4.64%

Сравнение комиссий RESGX и GTCSX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCSX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GTCSX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GTCSX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.55%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RESGX and GTCSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RESGX has higher volatility (5.41%) compared to GTCSX (4.63%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs GTCSX's -59.45%.

RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RESGX и GTCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор