Сравнение AVEDX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEDX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -0.14% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.10% против 19.12% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.10%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEDX и PAGRX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
AVEDX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
AVEDX
PAGRX
Сравнение AVEDX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.74 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.49 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.21 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 16.28 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.74 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AVEDX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и PAGRX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.31% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и PAGRX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -55.87% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.80% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -36.52% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -38.01% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.77% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -10.09% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.73% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и PAGRX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEDX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 6.77% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 13.91% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 25.69% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 24.53% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 24.49% | -6.48% |