Сравнение AVEDX с JEPIX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, AVEDX returned 8.36%/yr vs 7.07%/yr for JEPIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью 2.63%.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEDX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -11.77% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 2.63% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Correlation
The correlation between AVEDX and JEPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between AVEDX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
AVEDX
JEPIX
Сравнение AVEDX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.14 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.30 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и JEPIX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -32.63% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -7.41% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -13.42% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -13.67% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.54% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -3.21% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.56% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и JEPIX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.09% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 7.03% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 8.71% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 11.48% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 14.67% | +3.28% |
Сравнение комиссий AVEDX и JEPIX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и JEPIX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности JEPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.00% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and JEPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to JEPIX (2.09%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs JEPIX's -32.63%.
JEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор