PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.14%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.64% соответственно.

AVEDX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-4.65%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.10%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий AVEDX и DFIEX

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

AVEDX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.95

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.55

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.57

-2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

10.07

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.95

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVEDX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и DFIEX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.31%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и DFIEX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-62.22%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.01%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-28.66%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-41.04%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-7.75%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-12.26%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.81%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и DFIEX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.96%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.09%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

10.45%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.90%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.65%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.35%

+1.66%