PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEDX с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Over the past 5 years, AVEDX returned 7.82%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

AVEDX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-4.48%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.82%

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEDX и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-1.40%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%4.60%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between AVEDX and BIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AVEDX and BIBL has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с OXYAVEDX с AVEWXAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

AVEDX vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEDXBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.45

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.25

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.51

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

19.18

-19.88

AVEDX vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и BIBL

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEDXBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-36.12%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.94%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-20.60%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-30.85%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-2.18%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-7.00%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

2.10%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и BIBL

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.46%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEDXBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.91%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

13.67%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

16.47%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

19.76%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.11%

-3.07%

Сравнение комиссий AVEDX и BIBL

AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и BIBL

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.62%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEDX and BIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to AVEDX (3.46%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs BIBL's -36.12%.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEDX и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор