PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEDX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEDX с AVEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

AVEDX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 2 мая 2005 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEDX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEDX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		-0.51%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-2.00%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, AVEDX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.15% соответственно.

AVEDX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-3.44%
1 год
-5.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.93%
10 лет*
11.06%

AVEGX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.39%
1 год
6.61%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Rising Dividend Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с PXDAVEDX с OXYAVEDX с COPAVEDX с DVNAVEDX с CVX
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES

Сравнение комиссий AVEDX и AVEGX

И AVEDX, и AVEGX имеют комиссию равную 0.90%.

AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEDX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEDX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEDXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.38

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.68

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.65

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

2.22

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEDX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEDX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEDXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.38

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между AVEDX и AVEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEDX и AVEGX

Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности AVEGX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.33%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.83%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок AVEDX и AVEGX

Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, примерно равная максимальной просадке AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEDXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.25%

-48.28%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-11.55%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-31.70%

+14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-36.95%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-7.59%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-6.05%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.54%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEDX и AVEGX

Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.90%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEDXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.91%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

11.92%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.86%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

18.30%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.87%

-0.86%