Сравнение AVEDX с AVEGX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and AVEGX (Ave Maria Growth Fund) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 13.74%/yr for AVEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и AVEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.74% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
AVEGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение доходности по годам AVEDX и AVEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 17.05% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
Correlation
The correlation between AVEDX and AVEGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and AVEGX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск
AVEDX
AVEGX
Сравнение AVEDX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | AVEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.62 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.97 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и AVEGX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, примерно равная максимальной просадке AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -48.28% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.55% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -17.17% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -31.70% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -36.95% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.34% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.99% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 3.13% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и AVEGX
Текущая волатильность для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) составляет 3.72%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.61% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.97% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.59% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.71% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.00% | -1.05% |
Сравнение комиссий AVEDX и AVEGX
И AVEDX, и AVEGX имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и AVEGX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности AVEGX в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 4.88% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and AVEGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEGX has higher volatility (5.61%) compared to AVEDX (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs AVEGX's -48.28%.
AVEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и AVEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор