Сравнение AVEDX с AVEFX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEFX is a Diversified Portfolio fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.56%/yr vs 3.86%/yr for AVEFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.56% против 3.86% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.56%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.86%
Сравнение доходности по годам AVEDX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | -1.26% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.45% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Correlation
The correlation between AVEDX and AVEFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.72 |
The correlation between AVEDX and AVEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AVEDX
AVEFX
Сравнение AVEDX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEDX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.76 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.75 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.56 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и AVEFX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -10.24% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -2.58% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -2.82% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -7.70% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -10.24% | -28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -2.11% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.97% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 0.96% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и AVEFX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.80% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 2.24% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 2.92% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 4.13% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 4.02% | +14.00% |
Сравнение комиссий AVEDX и AVEFX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и AVEFX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности AVEFX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.61% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.47% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and AVEFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.15%) compared to AVEFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs AVEFX's -10.24%.
AVEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор