Сравнение AVEDX с AVEFX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both mutual funds - AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEFX is a Diversified Portfolio fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 3.81%/yr for AVEFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции AVEDX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 10.51% против 3.81% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
AVEFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам AVEDX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 2.00% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Correlation
The correlation between AVEDX and AVEFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.72 |
The correlation between AVEDX and AVEFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AVEDX
AVEFX
Сравнение AVEDX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.64 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и AVEFX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и AVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -10.24% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -2.83% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -2.83% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -7.57% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -10.24% | -28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -1.58% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -0.98% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.20% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и AVEFX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 0.85% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 2.30% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 2.99% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 4.13% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 4.02% | +13.93% |
Сравнение комиссий AVEDX и AVEFX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и AVEFX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности AVEFX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.63% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and AVEFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to AVEFX (0.85%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs AVEFX's -10.24%.
AVEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор