PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с WAIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. WAIOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и WAIOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		-7.82%2.57%-4.49%10.64%-36.63%-1.36%41.75%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью -7.82%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

WAIOX

1 день
2.48%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-11.12%
1 год
-5.45%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с WAMCXWAIOX с HRIIXWAIOX с QISIXWAIOX с WAAEXWAIOX с HLMSXWAIOX с KGGAX

Сравнение комиссий AVDVX и WAIOX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WAIOX в 1.96%.

WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXWAIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

-0.36

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

-0.40

+3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

0.95

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.26

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

-0.56

+15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXWAIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.36

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.53

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Корреляция

Корреляция между AVDVX и WAIOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и WAIOX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности WAIOX в 74.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		74.09%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и WAIOX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и WAIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-68.04%

+24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-21.23%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-50.21%

+22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-42.74%

+33.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-16.66%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

9.67%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и WAIOX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.06%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.93%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

14.38%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.89%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

16.39%

+3.08%