PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с FSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и FSTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-2.29%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -2.29%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

FSTSX

1 день
2.76%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-0.44%
1 год
20.19%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Сравнение комиссий AVDVX и FSTSX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.37

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.90

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.70

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

5.95

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.37

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVDVX и FSTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и FSTSX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности FSTSX в 15.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.59%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и FSTSX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-38.91%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.22%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-38.91%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-8.77%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.95%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и FSTSX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.72%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.06%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.42%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.31%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

15.82%

+3.65%