Сравнение AVDS с VNQ
AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. AVDS is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, AVDS returned 28.49% vs 11.59% for VNQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности AVDS и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.77%.
AVDS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам AVDS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 9.01% | 38.18% | 3.20% | 3.58% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.77% | 3.24% | 4.81% | 4.95% |
Correlation
The correlation between AVDS and VNQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between AVDS and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
AVDS
VNQ
Сравнение AVDS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.40 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.37 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDS и VNQ
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -73.07% | +59.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -8.34% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.66% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -13.60% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.66% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и VNQ
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.19% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 10.20% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 13.84% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.86% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 20.75% | -5.24% |
Сравнение комиссий AVDS и VNQ
AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и VNQ
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VNQ в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 3.37% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.56% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
AVDS and VNQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDS has higher volatility (5.78%) compared to VNQ (5.19%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs VNQ's -73.07%.
On 1-year performance, AVDS leads with 28.49% vs 11.59% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 28.49% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
VNQ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.37% for AVDS.
AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.13% for VNQ.
AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDS и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор