PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с VNQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. AVDS is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 9.97% for VNQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 7.83%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.75%
1 год
9.97%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.18%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и VNQ

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		7.83%3.24%4.81%5.29%

Correlation

The correlation between AVDS and VNQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between AVDS and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и VNQ

Секторы
AVDS
VNQ

Промышленность

22.6%
0.0%

Сырьевые материалы

17.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Технологии

9.7%
0.3%

Энергетика

6.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Недвижимость

3.2%
97.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.6%

Промышленность

AVDS
22.6%
VNQ
0.0%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
VNQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
VNQ

-

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
VNQ
0.1%

Технологии

AVDS
9.7%
VNQ
0.3%

Энергетика

AVDS
6.1%
VNQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
VNQ

-

Здравоохранение

AVDS
4.5%
VNQ

-

Недвижимость

AVDS
3.2%
VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
VNQ

-

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
VNQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

AVDS vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.76

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.12

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.20

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

3.78

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.76

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.26

+1.00

Просадки

Сравнение просадок AVDS и VNQ

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-73.07%

+59.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.34%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-3.75%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-13.63%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.64%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и VNQ

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.72%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

9.26%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

13.16%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

18.80%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

20.70%

-5.34%

Сравнение комиссий AVDS и VNQ

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и VNQ

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VNQ в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.69%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and VNQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to VNQ (3.72%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs VNQ's -73.07%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 9.97% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

VNQ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.16% for AVDS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.13% for VNQ.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор