PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

AVDS и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и SCHC

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий AVDS и SCHC

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.12

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.81

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.97

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

11.87

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.38

+0.80

Корреляция

Корреляция между AVDS и SCHC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и SCHC

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и SCHC

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-43.94%

+30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.48%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-8.01%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-10.13%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.12%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и SCHC

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеют волатильность 7.26% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.41%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.82%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.40%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.33%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

17.88%

-2.66%