PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с ISCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and ISCF (iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDS is actively managed, while ISCF is passively managed. Over the past year, AVDS returned 32.62% vs 21.96% for ISCF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ISCF.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 7.28%.

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCF

1 день
-1.13%
1 месяц
1.65%
С начала года
7.28%
6 месяцев
10.16%
1 год
21.96%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и ISCF

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		7.28%33.65%4.75%3.12%

Correlation

The correlation between AVDS and ISCF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between AVDS and ISCF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и ISCF

Секторы
AVDS
ISCF

Промышленность

22.6%
23.3%

Сырьевые материалы

17.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.4%

Финансовые услуги

12.1%
12.3%

Технологии

9.7%
10.5%

Энергетика

6.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.1%

Здравоохранение

4.5%
5.4%

Недвижимость

3.2%
8.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Промышленность

AVDS
22.6%
ISCF
23.3%

Сырьевые материалы

AVDS
17.0%
ISCF
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVDS
12.8%
ISCF
12.4%

Финансовые услуги

AVDS
12.1%
ISCF
12.3%

Технологии

AVDS
9.7%
ISCF
10.5%

Энергетика

AVDS
6.1%
ISCF
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.1%
ISCF
4.1%

Здравоохранение

AVDS
4.5%
ISCF
5.4%

Недвижимость

AVDS
3.2%
ISCF
8.8%

Коммунальные услуги

AVDS
3.2%
ISCF
3.6%

Коммуникационные услуги

AVDS
2.9%
ISCF
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с SCZISCF с HSCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Доходность на риск

AVDS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSISCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.54

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.18

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.94

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

7.28

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ISCF равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.54

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.49

+0.78

Просадки

Сравнение просадок AVDS и ISCF

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и ISCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-40.79%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.34%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.64%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.14%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.02%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и ISCF

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 4.46% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.33%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.86%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

14.39%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.66%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.44%

-2.08%

Сравнение комиссий AVDS и ISCF

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и ISCF

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ISCF в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.50%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVDS and ISCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to ISCF (4.33%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs ISCF's -40.79%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 21.96% for ISCF. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISCF has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ISCF.

ISCF has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.40% for ISCF.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и ISCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор