PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с ISCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с ISCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF).

AVDS и ISCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. ISCF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World exUSA SmallCap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и ISCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и ISCF

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		0.75%33.65%4.75%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ISCF с доходностью 0.75%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCF

1 день
2.96%
1 месяц
-8.54%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.58%
1 год
29.05%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с ISCF:
ISCF с ISVLISCF с VSSISCF с AVDVISCF с HSCZISCF с SCZISCF с AVUVISCF с FISMX

Сравнение комиссий AVDS и ISCF

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ISCF в 0.40%.

ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. ISCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISCF
Ранг доходности на риск ISCF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c ISCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSISCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.72

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.34

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.46

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

9.51

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. ISCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCF равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и ISCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSISCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.46

+0.66

Корреляция

Корреляция между AVDS и ISCF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и ISCF

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ISCF в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCF
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF		3.73%3.76%4.29%3.94%2.73%3.93%2.30%2.87%2.14%1.97%2.89%1.46%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и ISCF

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки ISCF в -40.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и ISCF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSISCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-40.79%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.34%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-8.57%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-8.23%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.93%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и ISCF

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF) имеют волатильность 7.45% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSISCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.29%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.81%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.95%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.52%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.32%

-2.14%