PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с FDTS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. AVDS is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past year, AVDS returned 28.49% vs 36.22% for FDTS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.44%.

AVDS

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.80%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.61%
1 год
28.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
-3.77%
1 месяц
-6.39%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.40%
1 год
36.22%
3 года*
23.84%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и FDTS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		9.01%38.18%3.20%3.58%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.44%51.17%2.44%1.81%

Correlation

The correlation between AVDS and FDTS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.89

The correlation between AVDS and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и FDTS

Секторы
AVDS
FDTS

Промышленность

22.4%
22.2%

Сырьевые материалы

16.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
18.9%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Технологии

10.1%
14.1%

Энергетика

5.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.7%

Здравоохранение

4.7%
2.8%

Недвижимость

3.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Промышленность

AVDS
22.4%
FDTS
22.2%

Сырьевые материалы

AVDS
16.1%
FDTS
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVDS
13.4%
FDTS
18.9%

Финансовые услуги

AVDS
12.5%
FDTS
11.9%

Технологии

AVDS
10.1%
FDTS
14.1%

Энергетика

AVDS
5.6%
FDTS
4.0%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.5%
FDTS
4.7%

Здравоохранение

AVDS
4.7%
FDTS
2.8%

Недвижимость

AVDS
3.4%
FDTS
4.3%

Коммуникационные услуги

AVDS
3.1%
FDTS
3.2%

Коммунальные услуги

AVDS
3.1%
FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с FDL

Доходность на риск

AVDS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.95

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.62

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.89

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

9.60

-0.86

AVDS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и FDTS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-51.26%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.61%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-9.86%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-10.64%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.78%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и FDTS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 5.78%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.16%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

16.13%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.63%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

29.47%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

24.85%

-9.34%

Сравнение комиссий AVDS и FDTS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и FDTS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности FDTS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		3.37%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.67%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and FDTS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (9.16%) compared to AVDS (5.78%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs FDTS's -51.26%.

On 1-year performance, FDTS leads with 36.22% vs 28.49% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDTS has performed better with a 36.22% return vs 28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

AVDS has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 2.67% for FDTS.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор