PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

AVDS и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и FDTS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий AVDS и FDTS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.16

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.90

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

4.68

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

18.83

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.16

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.36

+0.76

Корреляция

Корреляция между AVDS и FDTS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и FDTS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и FDTS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-51.26%

+37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.61%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-9.95%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.74%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.13%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и FDTS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 7.45%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.97%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.60%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.77%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

29.14%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

24.75%

-9.57%