Сравнение AVDS с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
AVDS и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDS и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDS и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%.
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDS и DLS
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
AVDS vs. DLS — Ранг доходности на риск
AVDS
DLS
Сравнение AVDS c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.95 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.60 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.77 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 10.56 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.95 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.32 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AVDS и DLS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и DLS
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и DLS
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -63.13% | +49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.04% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.92% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -13.74% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.90% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и DLS
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDS | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.45% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.97% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 15.62% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 15.44% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.61% | -1.39% |