PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с DFSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

AVDS и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и DFSV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий AVDS и DFSV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.12

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.67

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.73

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

6.49

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.12

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.46

+0.66

Корреляция

Корреляция между AVDS и DFSV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и DFSV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и DFSV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-28.02%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-15.38%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-5.67%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.93%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.11%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и DFSV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.36%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

13.02%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

23.83%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.56%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

22.56%

-7.38%