PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).

AVDS и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%3.79%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью 3.32%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX

Сравнение комиссий AVDS и AVGE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.54

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.16

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.13

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

10.15

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVGE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVGE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVGE в 1.80%

TTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVGE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVGE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-17.13%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.63%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.36%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.49%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVGE

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.73%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.86%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.22%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.29%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

15.29%

-0.07%