PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDS с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 23.85% vs 28.79% for AVGE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 16.02%.

AVDS

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
4.99%
С начала года
9.59%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		9.59%38.18%3.20%3.58%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%20.84%13.96%5.38%

Correlation

The correlation between AVDS and AVGE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.82

The correlation between AVDS and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVGE

Секторы
AVDS
AVGE

Промышленность

22.4%
13.4%

Сырьевые материалы

16.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.8%

Финансовые услуги

12.5%
17.5%

Технологии

10.1%
21.5%

Энергетика

5.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Здравоохранение

4.7%
5.8%

Недвижимость

3.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Промышленность

AVDS
22.4%
AVGE
13.4%

Сырьевые материалы

AVDS
16.1%
AVGE
5.2%

Потребительский циклический сектор

AVDS
13.4%
AVGE
11.8%

Финансовые услуги

AVDS
12.5%
AVGE
17.5%

Технологии

AVDS
10.1%
AVGE
21.5%

Энергетика

AVDS
5.6%
AVGE
8.2%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.5%
AVGE
4.5%

Здравоохранение

AVDS
4.7%
AVGE
5.8%

Недвижимость

AVDS
3.4%
AVGE
3.3%

Коммуникационные услуги

AVDS
3.1%
AVGE
6.7%

Коммунальные услуги

AVDS
3.1%
AVGE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVDS vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.21

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.07

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.36

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

14.05

-7.06

AVDS vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVGE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-17.13%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-8.60%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.90%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.38%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.05%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVGE

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.16%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.56%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.06%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.18%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.18%

+0.28%

Сравнение комиссий AVDS и AVGE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVGE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AVGE в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.32%2.37%3.07%0.72%0.00%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and AVGE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.17%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 28.79% vs 23.85% for AVDS. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 28.79% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.40% for AVGE.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор