PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

AVDS и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVEM

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий AVDS и AVEM

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.89

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.82

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

11.10

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.89

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.51

+0.61

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVEM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVEM

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVEM

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-36.05%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.13%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-10.00%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.30%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.34%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVEM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 7.45%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.36%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.72%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

20.03%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.87%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

20.37%

-5.19%