PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 23.85% vs 32.54% for AVEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 18.11%.

AVDS

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
4.99%
С начала года
9.59%
1 год
23.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.75%
1 месяц
-6.73%
6 месяцев
11.44%
С начала года
18.11%
1 год
32.54%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDS и AVEM

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		9.59%38.18%3.20%3.58%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		18.11%34.48%7.49%3.88%

Correlation

The correlation between AVDS and AVEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between AVDS and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVEM

Секторы
AVDS
AVEM

Промышленность

22.4%
8.1%

Сырьевые материалы

16.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
8.2%

Финансовые услуги

12.5%
18.6%

Технологии

10.1%
39.5%

Энергетика

5.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.8%

Здравоохранение

4.7%
2.5%

Недвижимость

3.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Промышленность

AVDS
22.4%
AVEM
8.1%

Сырьевые материалы

AVDS
16.1%
AVEM
7.3%

Потребительский циклический сектор

AVDS
13.4%
AVEM
8.2%

Финансовые услуги

AVDS
12.5%
AVEM
18.6%

Технологии

AVDS
10.1%
AVEM
39.5%

Энергетика

AVDS
5.6%
AVEM
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.5%
AVEM
2.8%

Здравоохранение

AVDS
4.7%
AVEM
2.5%

Недвижимость

AVDS
3.4%
AVEM
1.5%

Коммуникационные услуги

AVDS
3.1%
AVEM
4.9%

Коммунальные услуги

AVDS
3.1%
AVEM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVDS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.41

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.91

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.49

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

8.46

-1.46

AVDS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVEM

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-36.05%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.13%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-9.77%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.01%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.86%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVEM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) составляет 4.17%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что AVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.91%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

21.14%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

23.17%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

19.21%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

21.00%

-5.54%

Сравнение комиссий AVDS и AVEM

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVEM

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности AVEM в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.32%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.94%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and AVEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (9.91%) compared to AVDS (4.17%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVEM's -36.05%.

On 1-year performance, AVEM leads with 32.54% vs 23.85% for AVDS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 32.54% return vs 23.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVDS has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.94% for AVEM.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.33% for AVEM.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор