PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVDS и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%13.17%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий AVDS и AVEE

AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.40

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.88

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

2.06

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

7.31

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.40

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.86

+0.32

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVEE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVEE

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVEE

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-20.21%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.14%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.32%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.78%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.41%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVEE

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеют волатильность 7.26% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.59%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.96%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.02%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.02%

-0.80%