PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVDE returned 25.26% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%7.41%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between AVDE and JIVE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between AVDE and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и JIVE

Секторы
AVDE
JIVE

Финансовые услуги

23.9%
37.6%

Промышленность

20.2%
10.2%

Сырьевые материалы

11.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.2%

Технологии

8.0%
11.7%

Энергетика

7.4%
10.7%

Здравоохранение

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
JIVE
37.6%

Промышленность

AVDE
20.2%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
JIVE
6.2%

Технологии

AVDE
8.0%
JIVE
11.7%

Энергетика

AVDE
7.4%
JIVE
10.7%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
JIVE
2.4%

Недвижимость

AVDE
1.5%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

AVDE vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.53

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.35

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.62

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.60

-5.04

AVDE vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и JIVE

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-13.79%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.57%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.47%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-1.95%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и JIVE

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 3.84%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.14%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

13.17%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.13%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.09%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.09%

+3.78%

Сравнение комиссий AVDE и JIVE

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и JIVE

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVDE and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to AVDE (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 25.26% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.46% for AVDE.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор