PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, AVDE returned 25.26% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и IFLO

2026 (YTD)2025
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%15.14%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between AVDE and IFLO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between AVDE and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и IFLO

Секторы
AVDE
IFLO

Финансовые услуги

23.9%
1.1%

Промышленность

20.2%
18.1%

Сырьевые материалы

11.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.8%

Технологии

8.0%
21.5%

Энергетика

7.4%
12.1%

Здравоохранение

5.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

4.0%
1.0%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
IFLO
1.1%

Промышленность

AVDE
20.2%
IFLO
18.1%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
IFLO
13.8%

Технологии

AVDE
8.0%
IFLO
21.5%

Энергетика

AVDE
7.4%
IFLO
12.1%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
IFLO
1.0%

Недвижимость

AVDE
1.5%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

AVDE vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.29

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.33

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.18

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

17.40

-8.85

AVDE vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и IFLO

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-6.44%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.44%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.99%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-1.29%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.91%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и IFLO

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.21%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.02%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.56%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

14.53%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

14.53%

+4.34%

Сравнение комиссий AVDE и IFLO

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и IFLO

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and IFLO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 25.26% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Avantis and VictoryShares. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор