Сравнение AVDE с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
AVDE и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и IDOG
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
AVDE vs. IDOG — Ранг доходности на риск
AVDE
IDOG
Сравнение AVDE c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.28 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 3.08 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 17.12 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и IDOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и IDOG
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и IDOG
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -37.32% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.80% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -25.31% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -1.60% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -8.03% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.22% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и IDOG
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.74% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.77% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.44% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.57% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.47% | +1.47% |