PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с IDOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.77%/yr vs 13.64%/yr for IDOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 11.85%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

IDOG

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
10.39%
С начала года
11.85%
1 год
29.77%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и IDOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		11.85%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%8.43%

Correlation

The correlation between AVDE and IDOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between AVDE and IDOG shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDE и IDOG

Секторы
AVDE
IDOG

Финансовые услуги

23.9%
11.3%

Промышленность

20.2%
12.2%

Сырьевые материалы

11.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Технологии

8.0%
9.1%

Энергетика

7.4%
10.1%

Здравоохранение

5.7%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.8%

Коммунальные услуги

4.0%
9.6%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
IDOG
11.3%

Промышленность

AVDE
20.2%
IDOG
12.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
IDOG
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
IDOG
9.6%

Технологии

AVDE
8.0%
IDOG
9.1%

Энергетика

AVDE
7.4%
IDOG
10.1%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
IDOG
8.9%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
IDOG
9.1%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
IDOG
9.8%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
IDOG
9.6%

Недвижимость

AVDE
1.5%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

AVDE vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.19

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.95

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.62

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.95

-5.40

AVDE vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и IDOG

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-37.32%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.47%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.92%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-25.31%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.90%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.88%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.14%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и IDOG

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.29%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.02%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.67%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.67%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.08%

+1.79%

Сравнение комиссий AVDE и IDOG

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и IDOG

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности IDOG в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.40%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and IDOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to IDOG (3.29%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs IDOG's -37.32%.

On 5-year performance, IDOG leads with 13.64% vs 10.77% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 13.64% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.46% for AVDE.

They also come from different issuers: Avantis and SS&C. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор