PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDE с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

AVDE и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDE и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDE и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%3.68%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 4.77%, а HDMV немного выше – 4.79%.

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий AVDE и HDMV

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVDE vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.55

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.02

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.43

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.61

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.55

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.20

Корреляция

Корреляция между AVDE и HDMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и HDMV

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и HDMV

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-32.01%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.73%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-24.11%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.54%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-6.83%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.46%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и HDMV

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.40%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.26%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.16%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

11.94%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

13.23%

+5.71%