Сравнение AVDE с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
AVDE и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и FID
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
AVDE vs. FID — Ранг доходности на риск
AVDE
FID
Сравнение AVDE c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.84 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.10 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 11.56 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и FID составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и FID
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и FID
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -39.79% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.93% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.13% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.39% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -8.60% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.39% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и FID
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.73% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 7.38% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 12.61% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.03% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.10% | -0.16% |