Сравнение AVDE с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
AVDE и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 8.07% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и EFAV
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDE vs. EFAV — Ранг доходности на риск
AVDE
EFAV
Сравнение AVDE c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.78 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.38 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.06 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 11.18 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и EFAV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и EFAV
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и EFAV
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -27.56% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -7.14% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -27.46% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -3.12% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.78% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.95% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и EFAV
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.83% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 7.57% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 12.22% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 11.74% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 13.21% | +5.73% |