PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с DFIC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.62%/yr vs 19.84%/yr for DFIC. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 14.56%, а DFIC немного ниже – 14.14%.

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%

DFIC

1 день
0.39%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.51%
С начала года
14.14%
1 год
27.43%
3 года*
19.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

DFIC

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF
$73.76M$73.21M$55.91M

Сравнение доходности по годам AVDE и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%-9.03%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		14.14%37.09%4.10%17.32%-8.86%

Correlation

The correlation between AVDE and DFIC is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between AVDE and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и DFIC

Секторы
AVDE
DFIC

Финансовые услуги

24.9%
21.3%

Промышленность

20.2%
19.8%

Сырьевые материалы

10.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Технологии

8.7%
9.2%

Энергетика

6.9%
6.8%

Здравоохранение

5.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.3%

Коммунальные услуги

4.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.1%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

AVDE
24.9%
DFIC
21.3%

Промышленность

AVDE
20.2%
DFIC
19.8%

Сырьевые материалы

AVDE
10.3%
DFIC
10.6%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
DFIC
9.6%

Технологии

AVDE
8.7%
DFIC
9.2%

Энергетика

AVDE
6.9%
DFIC
6.8%

Здравоохранение

AVDE
5.9%
DFIC
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.5%
DFIC
6.3%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
DFIC
3.4%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
DFIC
4.1%

Недвижимость

AVDE
1.4%
DFIC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX

Доходность на риск

AVDE vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVDE c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.91

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.51

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

9.89

-0.21

AVDE vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DFIC

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-24.40%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.00%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.14%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DFIC

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.81%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.39%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.41%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.16%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.16%

+2.68%

Сравнение комиссий AVDE и DFIC

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DFIC

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DFIC в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.33%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVDE and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.18%) compared to DFIC (3.81%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.62% vs 19.84% for DFIC. On fees, DFIC is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.62% return vs 19.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIC is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.33% for DFIC.

They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.22% for DFIC.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор