Сравнение AVDE с DFIC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 4.77%, а DFIC немного выше – 4.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVDE, и DFIC имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVDE и DFIC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DFIC в 2.39%

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFIC.

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.