PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVDE is passively managed, while DFIC is actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 20.15%/yr vs 19.43%/yr for DFIC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 10.55%, а DFIC немного ниже – 10.29%.

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и DFIC

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-9.57%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%17.32%-9.27%

Correlation

The correlation between AVDE and DFIC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between AVDE and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и DFIC

Секторы
AVDE
DFIC

Финансовые услуги

23.8%
20.6%

Промышленность

20.3%
20.2%

Сырьевые материалы

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Энергетика

8.0%
8.1%

Технологии

7.1%
7.8%

Здравоохранение

5.8%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.1%

Коммунальные услуги

4.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
DFIC
20.6%

Промышленность

AVDE
20.3%
DFIC
20.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
DFIC
11.0%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
DFIC
9.5%

Энергетика

AVDE
8.0%
DFIC
8.1%

Технологии

AVDE
7.1%
DFIC
7.8%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
DFIC
7.0%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
DFIC
6.1%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
DFIC
3.7%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
DFIC
4.3%

Недвижимость

AVDE
1.7%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBINDFIC с CIVVX

Доходность на риск

AVDE vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.98

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.76

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

9.90

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AVDE и DFIC

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-24.40%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.00%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.14%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.32%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.55%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и DFIC

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.34%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.50%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

13.85%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.21%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.21%

+2.69%

Сравнение комиссий AVDE и DFIC

И AVDE, и DFIC имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и DFIC

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, AVDE and DFIC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to DFIC (4.34%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs DFIC's -24.40%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.15% vs 19.43% for DFIC. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, DFIC has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.15% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE and DFIC have the same expense ratio: 0.23% per year.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.27% for DFIC.

They also come from different issuers: American Century and Dimensional.

DFIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор