Сравнение AVDE с COST
AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам AVDE и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 2.10% |
Correlation
The correlation between AVDE and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between AVDE and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. COST — Ранг доходности на риск
AVDE
COST
Сравнение AVDE c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.10 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -0.22 | +9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и COST
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -53.39% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -15.14% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -20.74% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -31.40% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -10.23% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -13.36% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.67% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и COST
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 5.57%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.44% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.53% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 18.80% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.72% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 21.95% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и COST
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs COST's -53.39%.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор