PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDE returned 18.61%/yr vs 19.46%/yr for AVGE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 16.02%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%15.63%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%20.84%13.96%19.04%11.83%

Correlation

The correlation between AVDE and AVGE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between AVDE and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и AVGE

Секторы
AVDE
AVGE

Финансовые услуги

23.9%
17.5%

Промышленность

20.2%
13.4%

Сырьевые материалы

11.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.8%

Технологии

8.0%
21.5%

Энергетика

7.4%
8.2%

Здравоохранение

5.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

1.5%
3.3%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
AVGE
17.5%

Промышленность

AVDE
20.2%
AVGE
13.4%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
AVGE
5.2%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
AVGE
11.8%

Технологии

AVDE
8.0%
AVGE
21.5%

Энергетика

AVDE
7.4%
AVGE
8.2%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
AVGE
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
AVGE
4.5%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
AVGE
6.7%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
AVGE
2.0%

Недвижимость

AVDE
1.5%
AVGE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVDE vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.21

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.07

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.36

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

14.05

-5.50

AVDE vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVGE

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-17.13%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.60%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-17.13%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.90%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.38%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.05%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVGE

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.16%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.56%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.06%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

15.18%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.18%

+3.69%

Сравнение комиссий AVDE и AVGE

И AVDE, и AVGE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVGE

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности AVGE в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AVGE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (3.84%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 19.46% vs 18.61% for AVDE. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 19.46% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE and AVGE have the same expense ratio: 0.23% per year.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.40% for AVGE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVGE is Global Equities.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор