PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVD с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVD с CGDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVD (American Vanguard Corporation) is a stock, while CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, AVD returned -46.41%/yr vs 23.15%/yr for CGDV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVD и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -29.58%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.

AVD

1 день
0.37%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
-37.44%
С начала года
-29.58%
1 год
-26.10%
3 года*
-46.41%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
-15.86%

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVD и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AVD
American Vanguard Corporation		-29.58%-17.49%-57.55%-49.05%53.88%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.47%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between AVD and CGDV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Vanguard Corporation

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AVD:
AVD с VOOAVD с VTAVD с FXAIXAVD с VOOGAVD с ARCCAVD с VTSAXAVD с SPY
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO

Доходность на риск

AVD vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг доходности на риск AVD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVD c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.87

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.61

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.36

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

10.96

-11.72

AVD vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVD и CGDV

Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-21.82%

-72.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.54%

-9.75%

-54.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.50%

-14.28%

-74.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.17%

-0.53%

-91.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.16%

-3.54%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.26%

2.10%

+32.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и CGDV

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

3.27%

+17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.37%

10.07%

+46.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.53%

12.34%

+56.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.33%

15.51%

+39.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

15.51%

+33.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и CGDV

AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVD
American Vanguard Corporation		0.00%0.00%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVD and CGDV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVD has higher volatility (20.32%) compared to CGDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, AVD dropped -94.00% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVD и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор