Сравнение AVD с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVD и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVD и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | -36.39% | -17.49% | -57.55% | -49.05% | 33.13% | 6.11% | -20.06% | 28.80% | -22.36% | 2.94% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -16.78% против 13.60% соответственно.
AVD
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -55.49%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- -51.73%
- 5 лет*
- -34.69%
- 10 лет*
- -16.78%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVD vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
AVD
VTSAX
Сравнение AVD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVD | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.98 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.50 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.51 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 7.24 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.98 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.61 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.44 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AVD и VTSAX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и VTSAX
AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок AVD и VTSAX
Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -55.33% | -38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -12.41% | -52.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -25.36% | -66.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -34.97% | -56.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.93% | -6.22% | -86.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.78% | -9.06% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 2.59% | +18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и VTSAX
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.84% | 5.49% | +29.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.61% | 9.79% | +37.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.55% | 18.61% | +47.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 17.37% | +35.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 18.39% | +29.75% |