Сравнение AVD с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVD и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVD и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | -36.39% | -17.49% | -57.55% | -49.05% | 33.13% | 6.11% | -20.06% | 28.80% | -22.36% | 2.94% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AVD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -16.78% против 15.86% соответственно.
AVD
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -55.49%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- -51.73%
- 5 лет*
- -34.69%
- 10 лет*
- -16.78%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVD vs. VOOG — Ранг доходности на риск
AVD
VOOG
Сравнение AVD c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVD | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 1.05 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.62 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.76 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 6.81 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.05 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.59 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.77 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.84 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AVD и VOOG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и VOOG
AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AVD и VOOG
Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -32.73% | -61.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -13.71% | -50.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -32.73% | -59.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -32.73% | -59.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.93% | -9.07% | -83.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.78% | -5.01% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 3.54% | +17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и VOOG
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVD | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.84% | 7.28% | +27.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.61% | 12.68% | +34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.55% | 22.28% | +44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 21.16% | +31.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 20.65% | +27.49% |