PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVD с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVD с VOOG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или VOOG.

Корреляция

Корреляция между AVD и VOOG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVD и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVD:

-0.82

VOOG:

0.79

Коэф-т Сортино

AVD:

-1.30

VOOG:

1.23

Коэф-т Омега

AVD:

0.79

VOOG:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVD:

-0.71

VOOG:

0.90

Коэф-т Мартина

AVD:

-1.20

VOOG:

3.02

Индекс Язвы

AVD:

53.47%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

AVD:

63.09%

VOOG:

25.11%

Макс. просадка

AVD:

-89.90%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

AVD:

-87.04%

VOOG:

-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: -10.47% против 14.54% соответственно.

AVD

С начала года

-3.89%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-51.14%

5 лет

-19.06%

10 лет

-10.47%

VOOG

С начала года

-0.60%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

0.04%

1 год

19.60%

5 лет

17.69%

10 лет

14.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVD и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг риск-скорректированной доходности AVD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVD c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и VOOG

Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности VOOG в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVD
American Vanguard Corporation		0.67%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%1.46%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.56%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AVD и VOOG

Максимальная просадка AVD за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и VOOG

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...