PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVD с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или SPY.

Корреляция

Корреляция между AVD и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVD:

-0.82

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

AVD:

-1.30

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

AVD:

0.79

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVD:

-0.71

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

AVD:

-1.20

SPY:

2.92

Индекс Язвы

AVD:

53.47%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

AVD:

63.09%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

AVD:

-89.90%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AVD:

-87.04%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.47% против 12.59% соответственно.

AVD

С начала года

-3.89%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-51.14%

5 лет

-19.06%

10 лет

-10.47%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг риск-скорректированной доходности AVD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и SPY

Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVD
American Vanguard Corporation		0.67%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%1.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVD и SPY

Максимальная просадка AVD за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и SPY

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...