PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVD
American Vanguard Corporation		-36.39%-17.49%-57.55%-49.05%33.13%6.11%-20.06%28.80%-22.36%2.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -16.78% против 14.14% соответственно.

AVD

1 день
-2.41%
1 месяц
-47.74%
С начала года
-36.39%
6 месяцев
-55.49%
1 год
-44.90%
3 года*
-51.73%
5 лет*
-34.69%
10 лет*
-16.78%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Vanguard Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVD:
AVD с FXAIXAVD с VTAVD с VOOGAVD с VTSAXAVD с ARCCAVD с SPYAVD с PFE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AVD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг доходности на риск AVD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

1.01

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.53

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.55

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.10

7.31

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.01

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.71

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

0.79

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.83

-0.78

Корреляция

Корреляция между AVD и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и VOO

AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVD
American Vanguard Corporation		0.00%0.00%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AVD и VOO

Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-33.99%

-60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.54%

-11.98%

-52.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-24.52%

-67.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

-33.99%

-57.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.93%

-5.55%

-87.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.78%

-3.72%

-38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.36%

2.55%

+18.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и VOO

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.84%

5.34%

+29.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.61%

9.47%

+38.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.55%

18.11%

+48.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

16.82%

+35.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.14%

17.99%

+30.15%