PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVD с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVD или VOO.

Корреляция

Корреляция между AVD и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVD:

-0.82

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

AVD:

-1.30

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

AVD:

0.79

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVD:

-0.71

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

AVD:

-1.20

VOO:

2.93

Индекс Язвы

AVD:

53.47%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

AVD:

63.09%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

AVD:

-89.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AVD:

-87.04%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, AVD показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.47% против 12.67% соответственно.

AVD

С начала года

-3.89%

1 месяц

18.35%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-51.14%

5 лет

-19.06%

10 лет

-10.47%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVD
Ранг риск-скорректированной доходности AVD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVD и VOO

Дивидендная доходность AVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVD
American Vanguard Corporation		0.67%1.30%1.09%0.48%0.49%0.26%0.41%0.53%0.31%0.16%0.14%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AVD и VOO

Максимальная просадка AVD за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVD и VOO

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...