Сравнение AVD с VT

С начала года, AVD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -16.78% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVD и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVD и VT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и VT.

American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.