Сравнение AVD с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Vanguard Corporation (AVD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AVD и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVD и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | -36.39% | -17.49% | -57.55% | -49.05% | 33.13% | 6.11% | -20.06% | 28.80% | -22.36% | 2.94% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AVD показывает доходность -36.39%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AVD уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -16.78% против 14.08% соответственно.
AVD
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -47.74%
- С начала года
- -36.39%
- 6 месяцев
- -55.49%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- -51.73%
- 5 лет*
- -34.69%
- 10 лет*
- -16.78%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVD vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AVD
FXAIX
Сравнение AVD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Vanguard Corporation (AVD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVD | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.97 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 1.49 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.52 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | 7.30 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.97 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.70 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.78 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между AVD и FXAIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVD и FXAIX
AVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD American Vanguard Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 1.09% | 0.48% | 0.49% | 0.26% | 0.41% | 0.53% | 0.31% | 0.16% | 0.14% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVD и FXAIX
Максимальная просадка AVD за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVD и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -33.79% | -60.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.54% | -12.13% | -52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -24.50% | -67.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -33.79% | -58.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.93% | -6.23% | -86.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.78% | -3.83% | -37.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 2.53% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVD и FXAIX
American Vanguard Corporation (AVD) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVD | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.84% | 5.34% | +29.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.61% | 9.53% | +38.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.55% | 18.32% | +48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 16.92% | +35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.14% | 18.05% | +30.09% |