PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с EPR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, EPR in REIT - Retail. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 3.47%/yr for EPR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVB и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 4.47% против 3.47% соответственно.

AVB

1 день
-1.11%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.83%
1 год
-4.05%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.47%

EPR

1 день
0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.27%
1 год
8.77%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.88%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
EPR
EPR Properties		18.74%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Correlation

The correlation between AVB and EPR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г.

0.53

The correlation between AVB and EPR shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$26.42B

EPR:

$4.41B

EPS

AVB:

$8.02

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

AVB:

23.40

EPR:

16.24

Коэффициент PEG

AVB:

13.46

EPR:

0.35

Коэффициент P/S

AVB:

8.72

EPR:

6.30

Коэффициент P/B

AVB:

2.26

EPR:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.06B

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$2.08B

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.99B

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

AVB vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVBEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.40

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.69

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.45

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.90

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVB vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVBEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.40

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AVB и EPR

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-82.02%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-19.51%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-19.51%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-35.63%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-82.02%

+35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-3.10%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-16.59%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

9.81%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и EPR

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.60%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

16.41%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

22.33%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

26.15%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

42.45%

-17.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и EPR

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EPR в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
EPR
EPR Properties		6.22%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
770.28M
181.25M
(AVB) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVB и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvalonBay Communities, Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
67.7%
99.8%
Активы портфеля
AVB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

AVB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

AVB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

AVB and EPR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (5.81%) compared to EPR (4.60%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs EPR's -82.02%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор