PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с CPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с CPT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and CPT (Camden Property Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 7.55%/yr for CPT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVB и CPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Camden Property Trust (CPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CPT с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции AVB уступали акциям CPT по среднегодовой доходности: 4.47% против 7.55% соответственно.

AVB

1 день
-1.11%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.83%
1 год
-4.05%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.47%

CPT

1 день
0.33%
1 месяц
8.87%
С начала года
3.75%
6 месяцев
12.33%
1 год
1.52%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и CPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
CPT
Camden Property Trust		3.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%

Correlation

The correlation between AVB and CPT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1994 г.

0.70

The correlation between AVB and CPT shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVB:

$26.42B

CPT:

$11.85B

EPS

AVB:

$8.02

CPT:

$3.60

Коэффициент P/E

AVB:

23.40

CPT:

31.40

Коэффициент PEG

AVB:

13.46

CPT:

0.88

Коэффициент P/S

AVB:

8.72

CPT:

10.30

Коэффициент P/B

AVB:

2.26

CPT:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

AVB:

$3.06B

CPT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVB:

$2.08B

CPT:

$725.73M

EBITDA (12 мес.)

AVB:

$1.99B

CPT:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Camden Property Trust

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ

Доходность на риск

AVB vs. CPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c CPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Camden Property Trust (CPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVBCPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.08

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.25

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.18

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVB vs. CPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CPT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и CPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVBCPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVB и CPT

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки CPT в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и CPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVBCPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-75.31%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-16.05%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-24.87%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-50.22%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-50.22%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-26.22%

+9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-12.91%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

8.58%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и CPT

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Camden Property Trust (CPT) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что AVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVBCPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.21%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

14.28%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

19.39%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

22.69%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.37%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и CPT

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью CPT в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%
CPT
Camden Property Trust		3.73%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и CPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Camden Property Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
770.28M
0
(AVB) Общая выручка
(CPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVB and CPT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVB has higher volatility (5.81%) compared to CPT (5.21%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs CPT's -75.31%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и CPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор