Сравнение AVAV с VDE
AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, AVAV returned 21.15%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 21.15% против 9.47% соответственно.
AVAV
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -28.89%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 29.02%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 21.15%
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам AVAV и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -15.50% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between AVAV and VDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between AVAV and VDE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. VDE — Ранг доходности на риск
AVAV
VDE
Сравнение AVAV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVAV | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.13 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 12.11 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVAV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.41 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AVAV и VDE
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -74.20% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -11.80% | -49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -21.41% | -40.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -26.58% | -34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -69.29% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.13% | -6.27% | -43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -19.96% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.33% | 4.02% | +29.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и VDE
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 7.99% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 16.27% | +41.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.17% | 20.34% | +52.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.70% | 26.40% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 29.93% | +21.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и VDE
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
AVAV and VDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (23.41%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор