Сравнение AVAV с SCHD
AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, AVAV returned 17.03%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.03% против 12.62% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
SCHD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам AVAV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.62% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between AVAV and SCHD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between AVAV and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AVAV
SCHD
Сравнение AVAV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 5.05 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 12.16 | -12.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и SCHD
Максимальная просадка AVAV за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -33.37% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.31% | -4.61% | -60.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.31% | -16.13% | -49.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.31% | -16.85% | -48.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.31% | -33.37% | -31.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -3.38% | -61.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -3.31% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 1.92% | +33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и SCHD
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 3.13% | +25.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 7.80% | +50.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 11.12% | +64.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 14.36% | +41.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 16.71% | +35.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и SCHD
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
AVAV and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -65.31% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор