PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с JMCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		15.95%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.99%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 15.95%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 21.80% против 8.47% соответственно.

AVALX

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
15.95%
6 месяцев
27.09%
1 год
70.97%
3 года*
29.77%
5 лет*
25.43%
10 лет*
21.80%

JMCRX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.67%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.47%
1 год
21.25%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий AVALX и JMCRX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
AVALX
Aegis Value Fund

Доходность на риск

AVALX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

1.06

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.62

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.21

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.64

1.98

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.29

5.85

+21.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

1.06

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.37

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVALX и JMCRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и JMCRX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности JMCRX в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.02%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.95%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и JMCRX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-46.65%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-9.92%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-26.90%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-46.65%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-3.61%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-7.48%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.14%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и JMCRX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.40%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.14%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

13.18%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

22.36%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

20.89%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.59%

+0.73%