PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции HRTVX по среднегодовой доходности: 21.84% против 11.03% соответственно.

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий AVALX и HRTVX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

AVALX
Aegis Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

AVALX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

1.55

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.14

2.21

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.30

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.37

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.42

9.02

+18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.55

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.52

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между AVALX и HRTVX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и HRTVX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и HRTVX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-61.68%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-13.48%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-23.17%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-46.31%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.91%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-9.07%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.54%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и HRTVX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.77%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.14%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

12.63%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

20.61%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

19.53%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

21.02%

+1.31%