Сравнение AVALX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -19.09% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и BSCMX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
AVALX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
AVALX
BSCMX
Сравнение AVALX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 1.96 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 2.74 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.36 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 3.06 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 12.65 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 1.96 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и BSCMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и BSCMX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и BSCMX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -38.12% | -35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -13.85% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -22.34% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -7.43% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -6.10% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.35% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и BSCMX
Aegis Value Fund (AVALX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.77% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.72% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.37% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 22.03% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.85% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.69% | +1.64% |