PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVA с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AVA и MNTK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AVA и MNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.39%
-68.03%
AVA
MNTK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVA:

0.47

MNTK:

-0.91

Коэф-т Сортино

AVA:

0.78

MNTK:

-1.26

Коэф-т Омега

AVA:

1.10

MNTK:

0.84

Коэф-т Кальмара

AVA:

0.34

MNTK:

-0.68

Коэф-т Мартина

AVA:

1.83

MNTK:

-1.25

Индекс Язвы

AVA:

5.20%

MNTK:

45.42%

Дневная вол-ть

AVA:

20.31%

MNTK:

62.87%

Макс. просадка

AVA:

-82.57%

MNTK:

-83.12%

Текущая просадка

AVA:

-14.66%

MNTK:

-81.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVA:

$2.91B

MNTK:

$566.30M

EPS

AVA:

$2.53

MNTK:

$0.17

Цена/прибыль

AVA:

14.52

MNTK:

23.24

Общая выручка (12 мес.)

AVA:

$1.92B

MNTK:

$194.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVA:

$406.91M

MNTK:

$102.37M

EBITDA (12 мес.)

AVA:

$596.91M

MNTK:

$57.29M

Доходность по периодам

С начала года, AVA показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -57.91%.


AVA

С начала года

6.54%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

10.05%

1 год

7.08%

5 лет

-1.35%

10 лет

4.32%

MNTK

С начала года

-57.91%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-31.69%

1 год

-58.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVA c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.47-0.91
Коэффициент Сортино AVA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78-1.26
Коэффициент Омега AVA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.84
Коэффициент Кальмара AVA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.68
Коэффициент Мартина AVA, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.83-1.25
AVA
MNTK

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и MNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
-0.91
AVA
MNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVA и MNTK

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVA
Avista Corporation
5.25%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%3.59%4.33%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVA и MNTK

Максимальная просадка AVA за все время составила -82.57%, примерно равная максимальной просадке MNTK в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и MNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.51%
-81.55%
AVA
MNTK

Волатильность

Сравнение волатильности AVA и MNTK

Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 5.07%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
17.20%
AVA
MNTK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVA и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab