Сравнение AVA с MNTK
AVA (Avista Corporation) and MNTK (Montauk Renewables, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, AVA returned 3.34%/yr vs -29.70%/yr for MNTK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVA и MNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью 1.80%.
AVA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.20%
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVA и MNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 10.55% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 14.49% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
Correlation
The correlation between AVA and MNTK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AVA:
$2.53
MNTK:
$0.02
AVA:
16.46
MNTK:
82.30
AVA:
5.36
MNTK:
0.66
AVA:
2.52
MNTK:
1.01
AVA:
$1.35B
MNTK:
$180.21M
AVA:
$711.00M
MNTK:
$51.29M
AVA:
$455.00M
MNTK:
$36.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. MNTK — Ранг доходности на риск
AVA
MNTK
Сравнение AVA c MNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVA | MNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.19 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.31 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVA | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.14 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.41 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.41 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок AVA и MNTK
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что меньше максимальной просадки MNTK в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и MNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVA | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -94.49% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -58.67% | +48.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -89.61% | +63.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -94.49% | +65.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -91.63% | +90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -57.29% | +35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 35.34% | -31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и MNTK
Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 6.09%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVA | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 23.48% | -17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 50.22% | -37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 78.57% | -60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 72.86% | -51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 73.38% | -47.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и MNTK
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.72% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVA и MNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVA and MNTK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to AVA (6.09%). In terms of maximum drawdown, AVA dropped -78.86% vs MNTK's -94.49%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVA и MNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор