Сравнение AVA с AEP
AVA (Avista Corporation) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AVA in Utilities - Diversified, AEP in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, AVA returned 3.26%/yr vs 10.23%/yr for AEP. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AVA и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 3.26% против 10.23% соответственно.
AVA
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.26%
- Всё время*
- 8.10%
AEP
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.23%
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $583.23M | $540.84M | $680.87M | |
| $29.86M | $24.49M | $30.88M |
Сравнение доходности по годам AVA и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 3.19% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.35% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Correlation
The correlation between AVA and AEP is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1987 г. | 0.45 |
The correlation between AVA and AEP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVA:
$3.21B
AEP:
$68.85B
AVA:
$2.77
AEP:
$5.83
AVA:
14.04
AEP:
21.70
AVA:
4.57
AEP:
2.44
AVA:
1.66
AEP:
3.03
AVA:
1.14
AEP:
2.17
AVA:
$1.92B
AEP:
$22.52B
AVA:
$794.00M
AEP:
$11.03B
AVA:
$690.00M
AEP:
$8.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. AEP — Ранг доходности на риск
AVA
AEP
Сравнение AVA c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVA | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.68 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.83 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVA и AEP
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVA | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -62.75% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.09% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -13.10% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -29.56% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -32.91% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -8.81% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -17.51% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.98% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и AEP
Avista Corporation (AVA) и American Electric Power Company, Inc. (AEP) имеют волатильность 5.16% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVA | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.31% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.52% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.85% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.13% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 21.07% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и AEP
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AEP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
AVA Avista Corporation | 5.06% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVA и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVA и AEP
AVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 413.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.84B при выручке в 5.45B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
AVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила об операционной прибыли в 54.00M при выручке в 413.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 5.45B, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
AVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Avista Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.00M при выручке в 413.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Electric Power Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 713.00M при выручке в 5.45B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVA and AEP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEP has higher volatility (5.31%) compared to AVA (5.16%). In terms of maximum drawdown, AVA dropped -78.86% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVA и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор