Сравнение AVA с AEP
AVA (Avista Corporation) and AEP (American Electric Power Company, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AVA in Utilities - Diversified, AEP in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, AVA returned 4.03%/yr vs 10.55%/yr for AEP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVA и AEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у AEP с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям AEP по среднегодовой доходности: 4.03% против 10.55% соответственно.
AVA
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 4.03%
AEP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам AVA и AEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 9.14% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
AEP American Electric Power Company, Inc. | 11.21% | 29.38% | 18.18% | -10.98% | 10.38% | 10.68% | -9.01% | 30.52% | 5.38% | 20.95% |
Correlation
The correlation between AVA and AEP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1987 г. | 0.45 |
The correlation between AVA and AEP shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVA:
$3.38B
AEP:
$69.10B
AVA:
$2.53
AEP:
$6.82
AVA:
16.25
AEP:
18.51
AVA:
5.29
AEP:
2.08
AVA:
2.48
AEP:
3.05
AVA:
1.22
AEP:
2.17
AVA:
$1.35B
AEP:
$22.16B
AVA:
$711.00M
AEP:
$8.95B
AVA:
$455.00M
AEP:
$8.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. AEP — Ранг доходности на риск
AVA
AEP
Сравнение AVA c AEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и American Electric Power Company, Inc. (AEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVA | AEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.95 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 7.65 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVA | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AVA и AEP
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки AEP в -62.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и AEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVA | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -62.75% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.09% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.04% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -29.56% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -32.91% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -7.23% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -17.55% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.50% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и AEP
Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 6.02%, в то время как у American Electric Power Company, Inc. (AEP) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVA | AEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.64% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.37% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 18.17% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.04% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 20.96% | +4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и AEP
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности AEP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEP American Electric Power Company, Inc. | 2.99% | 3.24% | 3.87% | 4.15% | 3.34% | 3.37% | 3.41% | 2.87% | 3.39% | 3.25% | 3.61% | 3.69% |
AVA Avista Corporation | 4.78% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVA и AEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и American Electric Power Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVA and AEP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEP has higher volatility (7.64%) compared to AVA (6.02%). In terms of maximum drawdown, AVA dropped -78.86% vs AEP's -62.75%.
AEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVA и AEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор