PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVA с UGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVA с UGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVA (Avista Corporation) and UGI (UGI Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AVA in Utilities - Diversified, UGI in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, AVA returned 4.03%/yr vs 1.21%/yr for UGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVA и UGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avista Corporation (AVA) и UGI Corporation (UGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVA показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции AVA превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.21% соответственно.

AVA

1 день
-1.84%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.67%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.03%

UGI

1 день
0.88%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-6.46%
1 год
-0.82%
3 года*
12.96%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVA и UGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVA
Avista Corporation		9.14%10.68%7.84%-15.31%8.79%10.27%-13.10%17.28%-15.07%32.87%
UGI
UGI Corporation		-6.86%38.35%21.93%-29.83%-16.13%35.43%-19.36%-13.24%15.95%3.99%

Correlation

The correlation between AVA and UGI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.39

The correlation between AVA and UGI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVA:

$3.38B

UGI:

$7.69B

EPS

AVA:

$2.53

UGI:

$2.91

Коэффициент P/E

AVA:

16.25

UGI:

11.85

Коэффициент PEG

AVA:

5.29

UGI:

0.21

Коэффициент P/S

AVA:

2.48

UGI:

1.03

Коэффициент P/B

AVA:

1.22

UGI:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

AVA:

$1.35B

UGI:

$7.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVA:

$711.00M

UGI:

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

AVA:

$455.00M

UGI:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avista Corporation

UGI Corporation

Часто сравнивают с AVA:
AVA с AESAVA с ALA.TOAVA с MNTKAVA с WECAVA с VOOAVA с IVVAVA с AEP
Часто сравнивают с UGI:
UGI с SCHDUGI с WTRGUGI с AQN.TOUGI с DVNUGI с NEEUGI с ^GSPCUGI с CRK

Доходность на риск

AVA vs. UGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVA
Ранг доходности на риск AVA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UGI
Ранг доходности на риск UGI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVA c UGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.04

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.10

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.04

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-0.10

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVA vs. UGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа UGI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и UGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.04

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AVA и UGI

Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и UGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.86%

-59.54%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-19.64%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-29.65%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-53.78%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-59.54%

+22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-20.36%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-12.75%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

7.83%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVA и UGI

Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 6.02%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

10.86%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

17.83%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

22.55%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

28.12%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

28.49%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVA и UGI

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности UGI в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVA
Avista Corporation		4.78%5.09%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%
UGI
UGI Corporation		4.35%4.01%5.31%6.04%3.84%2.97%3.76%2.68%1.93%2.10%2.04%2.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVA и UGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202220232024202520260
2.69B
(AVA) Общая выручка
(UGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVA and UGI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGI has higher volatility (10.86%) compared to AVA (6.02%). In terms of maximum drawdown, AVA dropped -78.86% vs UGI's -59.54%.

AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVA и UGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор