Сравнение AVA с UGI
AVA (Avista Corporation) and UGI (UGI Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AVA in Utilities - Diversified, UGI in Utilities - Regulated Gas. Over the past 10 years, AVA returned 3.83%/yr vs 1.32%/yr for UGI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVA и UGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции AVA превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 3.83% против 1.32% соответственно.
AVA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 3.83%
UGI
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам AVA и UGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 9.27% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
UGI UGI Corporation | -4.93% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
Correlation
The correlation between AVA and UGI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.39 |
The correlation between AVA and UGI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVA:
$3.39B
UGI:
$7.76B
AVA:
$2.53
UGI:
$2.91
AVA:
16.27
UGI:
11.97
AVA:
5.30
UGI:
0.22
AVA:
2.49
UGI:
1.04
AVA:
1.22
UGI:
1.43
AVA:
$1.35B
UGI:
$7.36B
AVA:
$711.00M
UGI:
$2.23B
AVA:
$455.00M
UGI:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. UGI — Ранг доходности на риск
AVA
UGI
Сравнение AVA c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVA | UGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.02 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | -0.05 | +3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVA и UGI
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и UGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVA | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -59.54% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -19.64% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -25.41% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -53.78% | +25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -59.54% | +22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -18.71% | +15.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -12.76% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 8.48% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и UGI
Avista Corporation (AVA) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с UGI Corporation (UGI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что AVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVA | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.74% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 17.81% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 22.63% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 28.09% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 28.50% | -2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и UGI
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности UGI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.78% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
UGI UGI Corporation | 4.30% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVA и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVA and UGI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVA has higher volatility (8.34%) compared to UGI (6.74%). In terms of maximum drawdown, AVA dropped -78.86% vs UGI's -59.54%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVA и UGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор