Сравнение AVA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AVA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 6.79% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.99% против 14.11% соответственно.
AVA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.99%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. IVV — Ранг доходности на риск
AVA
IVV
Сравнение AVA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.00 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.52 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.54 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.28 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.00 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVA и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и IVV
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.82% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AVA и IVV
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -55.25% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -12.06% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -24.53% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -33.90% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.57% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -10.84% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.55% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и IVV
Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 4.97%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.34% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.47% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.31% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.89% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 18.03% | +7.41% |