PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVA с WEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVA с WEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC).

Доходность

Сравнение доходности AVA и WEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avista Corporation (AVA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVA и WEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVA
Avista Corporation		6.79%10.68%7.84%-15.31%8.79%10.27%-13.10%17.28%-15.07%32.87%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		11.08%15.96%16.11%-7.00%-0.45%8.66%2.49%37.05%7.87%17.11%

Фундаментальные показатели

EPS

AVA:

$0.00

WEC:

$4.80

Коэффициент P/S

AVA:

1.63

WEC:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

AVA:

$1.34B

WEC:

$9.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVA:

-$4.70B

WEC:

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

AVA:

$269.00M

WEC:

$4.05B

Доходность по периодам

С начала года, AVA показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у WEC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 3.99% против 10.34% соответственно.

AVA

1 день
1.35%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.79%
6 месяцев
11.84%
1 год
1.15%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.62%
10 лет*
3.99%

WEC

1 день
0.35%
1 месяц
-0.39%
С начала года
11.08%
6 месяцев
4.52%
1 год
10.29%
3 года*
10.91%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avista Corporation

WEC Energy Group, Inc.

Часто сравнивают с AVA:
AVA с AESAVA с ALA.TOAVA с UGIAVA с MNTKAVA с IVVAVA с VOOAVA с AEP
Часто сравнивают с WEC:
WEC с DUKWEC с SOWEC с LNTWEC с DWEC с PPLWEC с IDUWEC с NEE

Доходность на риск

AVA vs. WEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVA
Ранг доходности на риск AVA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WEC
Ранг доходности на риск WEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVA c WEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVAWECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.67

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.01

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

0.91

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

2.31

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVA vs. WEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа WEC равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVA и WEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVAWECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.61

-0.31

Корреляция

Корреляция между AVA и WEC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVA и WEC

Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности WEC в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVA
Avista Corporation		4.82%5.09%5.19%5.15%3.97%3.98%4.04%3.22%3.51%2.78%3.43%3.73%
WEC
WEC Energy Group, Inc.		3.12%3.39%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.81%

Просадки

Сравнение просадок AVA и WEC

Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и WEC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVAWECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.86%

-45.06%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.22%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-26.02%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-32.31%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.47%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.91%

-8.34%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

4.41%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVA и WEC

Avista Corporation (AVA) и WEC Energy Group, Inc. (WEC) имеют волатильность 4.97% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVAWECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

10.20%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

15.37%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.97%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

21.59%

+3.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVA и WEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avista Corporation и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-87.00M
2.54B
(AVA) Общая выручка
(WEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию