Сравнение AVA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avista Corporation (AVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 6.79% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 10.27% | -13.10% | 17.28% | -15.07% | 32.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AVA показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AVA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.99% против 14.14% соответственно.
AVA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 3.99%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVA vs. VOO — Ранг доходности на риск
AVA
VOO
Сравнение AVA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avista Corporation (AVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.01 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.53 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 7.31 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.01 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AVA и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVA и VOO
Дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.82% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AVA и VOO
Максимальная просадка AVA за все время составила -78.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.86% | -33.99% | -44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.98% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -24.52% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -33.99% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.55% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -3.72% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.55% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVA и VOO
Текущая волатильность для Avista Corporation (AVA) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.34% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.47% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.11% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.82% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 17.99% | +7.45% |