Сравнение AUTL с TTD
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -25.55%/yr vs -25.28%/yr for TTD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -20.10%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -53.37%.
AUTL
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -53.37%
- 6 месяцев
- -53.57%
- 1 год
- -75.36%
- 3 года*
- -38.54%
- 5 лет*
- -25.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -20.10% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -53.37% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 26.79% |
Correlation
The correlation between AUTL and TTD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$423.17M
TTD:
$8.44B
AUTL:
-$1.09
TTD:
$0.89
AUTL:
4.57
TTD:
2.90
AUTL:
3.89
TTD:
3.44
AUTL:
$92.59M
TTD:
$2.97B
AUTL:
-$10.36M
TTD:
$2.31B
AUTL:
-$253.48M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. TTD — Ранг доходности на риск
AUTL
TTD
Сравнение AUTL c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.69 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.94 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.29 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и TTD
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки TTD в -87.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -87.31% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -80.28% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -87.31% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -87.31% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -87.31% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -27.44% | -53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.00% | 58.36% | -18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и TTD
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 16.41%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 16.41% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 41.09% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.95% | 64.09% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 66.96% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 68.36% | +12.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и TTD
Ни AUTL, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and TTD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (21.24%) compared to TTD (16.41%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs TTD's -87.31%.
AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор