PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUTL с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUTL с TTD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AUTL (Autolus Therapeutics plc) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -23.91%/yr vs -18.58%/yr for TTD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUTL и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autolus Therapeutics plc (AUTL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUTL показывает доходность -18.59%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -45.84%.

AUTL

1 день
-7.43%
1 месяц
3.18%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
9.46%
1 год
-21.74%
3 года*
-17.64%
5 лет*
-23.91%
10 лет*
—

TTD

1 день
-2.56%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-45.84%
6 месяцев
-46.75%
1 год
-72.37%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUTL и TTD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUTL
Autolus Therapeutics plc		-18.59%-15.32%-63.51%238.95%-63.39%-41.95%-32.27%-59.81%31.36%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-45.84%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%26.07%

Correlation

The correlation between AUTL and TTD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUTL:

$431.15M

TTD:

$9.80B

EPS

AUTL:

-$1.09

TTD:

$0.89

Коэффициент P/S

AUTL:

4.66

TTD:

3.37

Коэффициент P/B

AUTL:

3.96

TTD:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

AUTL:

$92.59M

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

AUTL:

-$10.36M

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

AUTL:

-$253.48M

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autolus Therapeutics plc

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с AUTL:
AUTL с ATRAAUTL с RKLBAUTL с NBISAUTL с RBRKAUTL с SPYL.DEAUTL с MRVLAUTL с CRWV
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL

Доходность на риск

AUTL vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUTL
Ранг доходности на риск AUTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUTL c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUTLTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-1.13

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-1.95

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.71

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.93

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.31

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUTL vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUTL на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUTL и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUTLTTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-1.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.32

-0.68

Просадки

Сравнение просадок AUTL и TTD

Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUTLTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.63%

-85.60%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.85%

-77.62%

+22.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-85.60%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.68%

-85.60%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.63%

-85.26%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.25%

-27.12%

-54.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.75%

55.37%

-16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AUTL и TTD

Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 19.09%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUTLTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.55%

19.09%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.52%

40.79%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.72%

64.16%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.73%

67.33%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.84%

68.48%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUTL и TTD

Ни AUTL, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUTL и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
26.22M
688.86M
(AUTL) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AUTL and TTD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUTL has higher volatility (23.55%) compared to TTD (19.09%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs TTD's -85.60%.

AUTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUTL и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор