Сравнение AUTL с MRVL
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -24.70%/yr vs 28.87%/yr for MRVL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 121.91%.
AUTL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -40.16%
- 3 года*
- -16.41%
- 5 лет*
- -24.70%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -8.71%
- 1 месяц
- -32.41%
- 6 месяцев
- 134.44%
- С начала года
- 121.91%
- 1 год
- 166.34%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 28.87%
- 10 лет*
- 35.00%
Сравнение доходности по годам AUTL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -26.63% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 121.91% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.01% |
Correlation
The correlation between AUTL and MRVL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$388.57M
MRVL:
$164.91B
AUTL:
-$1.09
MRVL:
$2.90
AUTL:
4.20
MRVL:
18.85
AUTL:
3.57
MRVL:
9.23
AUTL:
$92.59M
MRVL:
$8.72B
AUTL:
-$10.36M
MRVL:
$4.41B
AUTL:
-$253.48M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
AUTL
MRVL
Сравнение AUTL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.14 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.00 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и MRVL
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -91.60% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -40.48% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -60.79% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -61.88% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -40.48% | -56.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.46% | -46.64% | -34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 12.85% | +28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и MRVL
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 18.67%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 27.93% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 62.81% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 76.00% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.62% | 63.27% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.69% | 52.71% | +27.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и MRVL
AUTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.13% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and MRVL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (27.93%) compared to AUTL (18.67%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор