Сравнение AUTL с MRVL
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and MRVL (Marvell Technology Group Ltd.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -23.91%/yr vs 44.57%/yr for MRVL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 255.40%.
AUTL
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- -18.59%
- 6 месяцев
- 9.46%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 84.32%
- С начала года
- 255.40%
- 6 месяцев
- 201.42%
- 1 год
- 385.03%
- 3 года*
- 71.71%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 41.46%
Сравнение доходности по годам AUTL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -18.59% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 31.36% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 255.40% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.27% |
Correlation
The correlation between AUTL and MRVL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$431.15M
MRVL:
$269.46B
AUTL:
-$1.09
MRVL:
$2.90
AUTL:
4.66
MRVL:
30.19
AUTL:
3.96
MRVL:
14.79
AUTL:
$92.59M
MRVL:
$8.72B
AUTL:
-$10.36M
MRVL:
$4.41B
AUTL:
-$253.48M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
AUTL
MRVL
Сравнение AUTL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.67 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 14.72 | -15.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 34.27 | -34.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 5.80 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.74 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.23 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и MRVL
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -91.60% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -26.36% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -60.79% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -61.88% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.63% | 0.00% | -96.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.25% | -46.78% | -34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.75% | 11.30% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и MRVL
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 23.55%, в то время как у Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) волатильность равна 32.78%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.55% | 32.78% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.52% | 50.48% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.72% | 66.88% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 60.92% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.84% | 51.38% | +29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и MRVL
AUTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.08% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and MRVL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (32.78%) compared to AUTL (23.55%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор