Сравнение AUTL с MRVL
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -25.55%/yr vs 38.03%/yr for MRVL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -20.10%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 226.00%.
AUTL
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
MRVL
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 40.94%
- С начала года
- 226.00%
- 6 месяцев
- 220.31%
- 1 год
- 268.90%
- 3 года*
- 69.08%
- 5 лет*
- 38.03%
- 10 лет*
- 40.71%
Сравнение доходности по годам AUTL и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -20.10% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | -59.81% | 17.29% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 226.00% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.01% |
Correlation
The correlation between AUTL and MRVL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$423.17M
MRVL:
$247.18B
AUTL:
-$1.09
MRVL:
$2.90
AUTL:
4.57
MRVL:
27.69
AUTL:
3.89
MRVL:
13.57
AUTL:
$92.59M
MRVL:
$8.72B
AUTL:
-$10.36M
MRVL:
$4.41B
AUTL:
-$253.48M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. MRVL — Ранг доходности на риск
AUTL
MRVL
Сравнение AUTL c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 10.27 | -10.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 23.29 | -24.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и MRVL
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -91.60% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -26.36% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -60.79% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -61.88% | -22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -12.56% | -84.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -46.70% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.00% | 11.61% | +28.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и MRVL
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 21.24%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 44.39%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 44.39% | -23.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 57.97% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.95% | 72.74% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 62.41% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 52.24% | +28.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и MRVL
AUTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and MRVL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (44.39%) compared to AUTL (21.24%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор