Сравнение AUTL с DDOG
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -23.53%/yr vs 22.46%/yr for DDOG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 79.13%.
AUTL
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 67.16%
- С начала года
- 79.13%
- 6 месяцев
- 59.22%
- 1 год
- 103.51%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 22.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -16.58% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | 4.93% |
DDOG Datadog, Inc. | 79.13% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between AUTL and DDOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$441.80M
DDOG:
$88.85B
AUTL:
-$1.09
DDOG:
$0.37
AUTL:
4.77
DDOG:
24.11
AUTL:
4.06
DDOG:
22.28
AUTL:
$92.59M
DDOG:
$3.67B
AUTL:
-$10.36M
DDOG:
$2.93B
AUTL:
-$253.48M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. DDOG — Ранг доходности на риск
AUTL
DDOG
Сравнение AUTL c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUTL | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.14 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.20 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUTL | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.59 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.39 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.54 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок AUTL и DDOG
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -68.11% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -48.62% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -48.62% | -35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.68% | -68.11% | -17.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.54% | -12.21% | -84.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.26% | -30.89% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.83% | 24.73% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и DDOG
Текущая волатильность для Autolus Therapeutics plc (AUTL) составляет 23.27%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что AUTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 32.16% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.48% | 50.29% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 65.40% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 58.23% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 60.07% | +20.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и DDOG
Ни AUTL, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and DDOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (32.16%) compared to AUTL (23.27%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор