Сравнение AUTL с DDOG
AUTL (Autolus Therapeutics plc) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. AUTL operates in Biotechnology (Healthcare), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AUTL returned -25.55%/yr vs 15.99%/yr for DDOG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUTL и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUTL показывает доходность -20.10%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 63.73%.
AUTL
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -20.10%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -29.96%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 63.73%
- 6 месяцев
- 61.29%
- 1 год
- 70.18%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUTL и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTL Autolus Therapeutics plc | -20.10% | -15.32% | -63.51% | 238.95% | -63.39% | -41.95% | -32.27% | 5.60% |
DDOG Datadog, Inc. | 63.73% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between AUTL and DDOG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUTL:
$423.17M
DDOG:
$81.21B
AUTL:
-$1.09
DDOG:
$0.37
AUTL:
4.57
DDOG:
22.03
AUTL:
3.89
DDOG:
20.36
AUTL:
$92.59M
DDOG:
$3.67B
AUTL:
-$10.36M
DDOG:
$2.93B
AUTL:
-$253.48M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUTL vs. DDOG — Ранг доходности на риск
AUTL
DDOG
Сравнение AUTL c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autolus Therapeutics plc (AUTL) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUTL | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.45 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.81 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUTL и DDOG
Максимальная просадка AUTL за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUTL и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUTL | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.63% | -68.11% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.85% | -48.62% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | -48.62% | -35.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.53% | -68.11% | -16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -19.76% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.34% | -30.91% | -50.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.00% | 25.06% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUTL и DDOG
Autolus Therapeutics plc (AUTL) имеет более высокую волатильность в 21.24% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что AUTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUTL | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.24% | 18.76% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.99% | 50.34% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.95% | 65.41% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.69% | 58.25% | +19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.85% | 59.94% | +20.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUTL и DDOG
Ни AUTL, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUTL и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autolus Therapeutics plc и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUTL and DDOG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUTL has higher volatility (21.24%) compared to DDOG (18.76%). In terms of maximum drawdown, AUTL dropped -97.63% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUTL и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор